Sar handel system

Ämne: SAR ADX Expert Advisor Tänk på att det är ett års graf. Också märker det att höjden går i sidled i början. men om man tittar på hur graden av grafen är formaterad, är det avkallande och vinsten går inte i sidled som det verkar. Godkänt detta är en snygg graf. men det är inte ett framåtprov och jag skulle aldrig lita på en backtest, förutom att quottrouble-shootquot en kod. P. S. Nu har några galen backtestrar uppmanat mig att ompröva mitt uttalande. De hävdar att om en backtest avslöjar 1400 procent att det skulle vara en kvalificering till framåtprov vid valet från de myriader av system på detta underbara forum av funyoos. Jag står bakom mitt uttalande. dålig data i dålig data ut. bara för att jämförelser görs med MT4s felaktiga plattform betyder inte att de normaliseras, även om de har 90 modelleringskvalitet. En visuell backtest behövs eller Vidare testning för att verifiera. Jag är fortfarande ny på detta, men fästningarna längst ner i strategitestaren representerar dagar är rätt 1000 insättning mer än 100k på bara några månader. Det är riktigt bra. Jag studerar detta för mycket för att försöka få känslan av denna utmärkta indikator genom visuell backtesting. Din kod verkar handla på Wilders enklaste allgoritm: D gt D - buy, D - gt D sälja, (filtrerad av SAR.) Dubbel ADXP1iADX (NULL, 0, ADXPeriod, PRICECLOSE, MODEPLUSD I, i1) dubbel ADXP2iADX (NULL, 0 , ADXPeriod, PRICECLOSE, MODEPLUSD I, i) dubbel ADXM1iADX (NULL, 0, ADXPeriod, PRICECLOSE, MODEMINUS DI, i1) dubbel ADXM2iADX (NULL, 0, ADXPeriod, PRICECLOSE, MODEMINUS DI, i) punkter i extremumquot för att minska falska signaler. Quotextremumoten är HÖG i fältet om D passerar över D - Eller, LOWEN av fältet om D-korsar över D. Trades skulle endast göras om priset översteg quotextremum. quot) I min erfarenhet, D och D-ibland quotkiss och spring awayquot. alexjbrandt delade sin verkliga erfarenhet med ADX i en annan post: det har varit min erfarenhet att linjerna möttes, så jag skulle lägga en order, men då skulle linjerna dra sig tillbaka och jag skulle ha en förlorande handel) så det är helt klart att Linjerna överskred kretsen (Ive lärde mig min lektion på detta).quot I livehandel föreslog han att en handel inte skulle initieras om inte D överstiger D-med 10 poäng (eller vice versa). Det här verkar som en bra idé att göra din EA bättre. Skulle du vara så snäll att infoga detta i din kod (jag uppskattar verkligen alla klockor och visselpipor som du har med med) Tack för ditt hårda arbete, vänlighet och generositet. säkert quotindicatorquot av en mogen human. Forex trading strategy 2 (Parabolic SAR ADX) Inskickad av Edward Revy den 28 februari 2007 - 15:01. De två indikatorerna vi ska prata om här visar sig vara mycket bra när de används sida vid sida. Detta Forex trading system är en annan enkel upptäckt och hundratals sådana upptäckter kan göras när näringsidkare är där för att lära sig och experimentera. Eventuella valutapar och tidsram kan användas. Indikatorer: Standardinställningar för parabolisk SAR (0,02, 0,2), ADX 50 (med DI, - DI-linjer) Inträdesregler: SÄLJ När DI-linjen ligger under - DI-linjen och Parabolic SAR ger säljsignal. När DI-linjen är över - DI-linjen, måste alla Parabol-säljssignaler ignoreras. Inträdesregler: KÖP när DI-linjen är över - DI-linjen och Parabolic SAR ger köpsignal. När DI-linjen ligger under - DI-linjen måste alla paraboliska köpssignaler ignoreras. Exit regler: när DI linje och - DI linjer har korsat igen. Fördelar: möjliggör filtrering av poster och förutsäger goda utgångar. Nackdelar: Både Parabol SAR och ADX är uppföljningsindikatorer. Även om de kompletterar varandra mycket effektivt, är de svagaste i kedjan ADX, eftersom det under handel kan ge en signal, men ändras senare till motsatt. En gång givit en signal från ADX, väntar på att den nuvarande prisfältet stängs för att undvika sådana vilseledande råd. Parabolisk SAR-introduktion Parabolisk SAR Introduktion Utvecklad av Welles Wilder, Parabolic SAR avser ett prisbaserat handelssystem. Wilder kallade detta Parabolic TimePrice System. SAR står för stopp och omvänd, vilket är den faktiska indikatorn som används i systemet. SAR-spårpriset som trenden sträcker sig över tiden. Indikatorn ligger under priserna när priserna stiger och över priserna när priserna faller. I detta avseende stoppar indikatorn och vänder om prisutvecklingen vänder och bryter över eller under indikatorn. Wilder introducerade det paraboliska TimePrice-systemet i sin 1978-bok, New Concepts in Technical Trading Systems. Den här boken innehåller även RSI. Genomsnittlig True Range (ATR), och Directional Movement Concept (ADX). Trots att de utvecklats före datorns ålder har Wilder039s indikatorer stått tidstest och förbli extremt populära. Beräkning Beräkning av SAR är komplex med ifthen-variabler som gör det svårt att lägga in ett kalkylblad. Dessa exempel kommer att ge en allmän uppfattning om hur SAR beräknas. Eftersom formlerna för stigande och fallande SAR är olika, är det lättare att dela upp beräkningen i två delar. Den första beräkningen täcker stigande SAR och den andra omslaget faller SAR. Tolkning SAR följer priset och kan betraktas som en trendföljande indikator. När en nedgång återgår och startar, följer SAR priser som ett efterföljande stopp. Stoppet stiger ständigt så länge upptrenden förblir på plats. Med andra ord minskar SAR aldrig i en uptrend och skyddar fortlöpande vinsten som priserna förskott. Indikatorn fungerar som en vakt mot benägenheten att sänka en stop-loss. När priset stannar stigande och går tillbaka under SAR, startar en downtrend och SAR ligger över priset. SAR följer priserna lägre som ett efterföljande stopp. Stoppet faller kontinuerligt så länge som nedsträckningen sträcker sig. Eftersom SAR aldrig stiger i en downtrend, skyddar den fortlöpande vinsten på korta positioner. Stegsökningar Accelerationsfaktorn (AF), som även kallas steget, dikterar SAR-känslighet. SharpCharts-användare kan ställa in steg och maximalt steg. Som visas i kalkylbladet är steget en multiplikator som påverkar frekvensen av förändring i SAR. Det är anledningen till att det kallas accelerationsfaktorn. Steget ökar gradvis när trenden sträcker sig tills den träffar ett maximum. SAR-känslighet kan minskas genom att minska steget. Ett lägre steg flyttar SAR ytterligare från priset, vilket gör att en reversering är mindre sannolik. SAR-känslighet kan ökas genom att öka steget. Ett högre steg flyttar SAR närmare prisåtgärden, vilket gör en reversering mer sannolikt. Indikatorn kommer att vända för ofta om steget är inställt för högt. Detta kommer att producera whipsaws och misslyckas med att fånga trenden. Diagram 6 visar IBM med SAR (.01, 20). Steget är .01 och det maximala steget är .20. Diagram 7 visar IBM med ett högre steg (.03). SAR är känsligare i diagram 7 eftersom det finns fler omkastningar. Detta beror på att steget är högre i diagram 7 (.03) än diagram 6 (.01). Maximalt steg Indikatorns känslighet kan också justeras med hjälp av maximalt steg. Medan maximalt steg kan påverka känsligheten, bär steget större vikt eftersom det anger stegvis ökningstakt som trenden utvecklas. Observera också att det ökade steget försäkrar att maximalt steg kommer att träffas snabbare när en trend utvecklas. Diagram 8 visar Best Buy (BBY) med ett maximalt steg (.10), vilket är lägre än standardinställningen (.20). Detta lägre maximalt steg minskar indikatorns känslighet och ger färre omkastningar. Lägg märke till hur denna inställning tog en två månaders nedåtgående trend och en efterföljande två månaders uppåtgående trend. Diagram 9 visar BBY med ett högre maximalt steg (.20). Denna högre läsning gav extra omkastningar i början av februari och början av april. Slutsatser Parabola SAR fungerar bäst med trending värdepapper, som uppträder ungefär 30 av tiden enligt Wilder039s uppskattningar. Det betyder att indikatorn kommer att vara benägen att piska på sågar över 50 av tiden eller när en säkerhet inte trender. SAR är trots allt utformat för att fånga trenden och följa den som ett efterföljande stopp. Som med de flesta indikatorer beror signalkvaliteten på inställningarna och egenskaperna hos den underliggande säkerheten. De rätta inställningarna i kombination med anständiga trender kan skapa ett bra handelssystem. Fel inställningar kommer att resultera i whipsaws, förluster och frustration. Det finns ingen gyllene regel eller en storlek som passar alla. Varje säkerhet bör utvärderas utifrån sina egna egenskaper. Parabolisk SAR bör också användas tillsammans med andra indikatorer och tekniska analystekniker. Till exempel kan Wilder039s genomsnittliga riktningsindex användas för att uppskatta styrkan i trenden innan man överväger signaler. SharpCharts Den paraboliska SAR kan hittas som en överlay i SharpCharts. Standardparametrarna är .02 för steg och .20 för maximalt steg. Såsom visas ovan kan dessa ändras för att passa egenskaperna hos en individuell säkerhet. Exemplet nedan visar indikatorn i rosa med priserna i svartvitt och kartnätet togs bort. Denna kontrast gör det lättare att jämföra indikatorn med prisåtgärden för den underliggande säkerheten. Klicka här för ett liveexempel på Parabolic SAR. Bryt ovanför fallande SAR: Denna sökning börjar med lager som har ett genomsnittspris på 10 eller högre under de senaste tre månaderna och en genomsnittlig volym över 40 000. Skanningen filtrerar sedan för bestånd som har en bullish SAR-omkastning (Parabolic SAR (.01, .20)). Denna avsökning är bara avsedd som ett startpaket för vidare förfining. Bryt under stigande SAR: Dessa skanningar börjar med lager som har ett genomsnittspris på 10 eller högre under de senaste tre månaderna och en genomsnittlig volym över 40 000. Skanningen filtrerar sedan för bestånd som har en bearish SAR-omkastning (Parabolic SAR (.01, .20)). Denna avsökning är bara avsedd som ett startpaket för vidare förfining. Stocks amp Commodities Tidskriftsartiklar: