Handelsstrategier och - modeller Handelsstrategier och - modeller Övriga handelsstrategier CCI-korrigering En strategi som använder veckovis CCI för att diktera en handelsförspänning och daglig CCI för att generera handelssignaler. CVR3 VIX Market Timing Utvecklad av Larry Connors och Dave Landry, det här är en strategi som använder överdriven avläsningar i CBOE Volatility Index (VIX) för att generera köp och sälj signaler för SampP 500 Gap Trading Strategies Olika strategier för handel baserat på öppningsprisluckor Ichimoku Cloud En strategi som använder Ichimoku Cloud för att ställa in handelsförspänningen, identifiera korrigeringar och signal kortvariga vändpunkter Flytta Momentum En strategi som använder en trestegs process för att identifiera trenden, vänta på korrigeringar inom den här trenden och identifiera omkastningar som signalerar ett slut på korrigeringen. Narrow Range Day NR7 Utvecklat av Tony Crabel, den smala räckviddsdagen Strategin söker efter sammandragningar för att förutsäga utvidgningar. Förskanningskod inkluderade som anpassar denna strategi genom att lägga till Aroon - och CCI-kvalifikatorns procentandel över 50-dagars SMA En strategi som använder breddindikatorn, procent över 50-dagars glidande medelvärde, för att definiera tonen för den breda marknaden och identifiera korrigeringar Pre - Holiday Effect Hur marknaden har utförts före stora amerikanska helgdagar och hur det kan påverka handelsbeslut. RSI2 En översikt över Larry Connors039 genomsnittlig återgångsstrategi med hjälp av 2-års RSI Faber039s sektorrotationsstrategi Baserat på forskning från Mebane Faber köper denna branschrotationsstrategi de mest framgångsrika sektorerna och återbalanserar en gång per månad. Six Month Cycle MACD Utvecklad av Sy Harding , kombinerar denna strategi sex månaders tjurbjörnscykel med MACD-signaler för timing av Stochastic Pop and Drop Utvecklat av Jake Berstein och modifierad av David Steckler. Denna strategi använder den genomsnittliga riktningsindex (ADX) och Stochastic Oscillator för att identifiera prispoppar och breakouts-sluttningar Prestationsutveckling Med hjälp av lutningsindikatorn för att kvantifiera den långsiktiga trenden och mäta relativ prestanda för användning i en handelsstrategi med de nio sektorerna SPDR Swing Charting Vad Swing Trading är och hur det kan användas till vinst under vissa marknadsförhållanden Trend Quantification and Asset Allocation I denna artikel visas diagrammer hur man definierar långsiktiga trendomvandlingar som en process genom att utjämna pr isdata med fyra olika procentpris Oscillatorer. Chartister kan också använda denna teknik för att kvantifiera trenden styrka och bestämma asset allocationTrading Strategies En ekonomisk teori om totala utgifter i ekonomin och dess effekter på produktion och inflation. Keynesian ekonomi utvecklades. En innehav av en tillgång i en portfölj. En portföljinvestering görs med förväntan på att få en avkastning på den. Detta. Ett förhållande som utvecklats av Jack Treynor som mäter avkastning som förvärvats över det som kunde ha blivit förtjänat på en risklös. Återköp av utestående aktier (återköp) av ett företag för att minska antalet aktier på marknaden. Företag. En skatteåterbäring är en återbetalning av skatter som betalas till en individ eller hushåll när den faktiska skatteskulden är mindre än beloppet. Det monetära värdet av alla färdiga varor och tjänster som produceras inom ett land gränsar under en viss tidsperiod. De 5 mest kraftfulla ljusstakemönster (NUAN, GMCR) ljusstakediagram är ett tekniskt verktyg som packar data för flera tidsramar i enstaka prisstänger. Detta gör dem mer användbara än traditionella öppna höga, låga stänger (OHLC) eller enkla linjer som förbinder prickarna till slutkurs. Lysstakar bygger mönster som förutsätter prisriktning när de är färdiga. Korrekt färgkodning ger djupet till det här färgglada tekniska verktyget, som går tillbaka till 18-talets japanska rishandlare. Steve Nison förde ljusstickmönster till västvärlden i sin populära 1991-bok, Japans ljusstake kartläggningsteknik. Många näringsidkare kan nu identifiera dussintals dessa formationer, som har färgglada namn som bearish mörkt molntäcke. kvällsstjärna och tre svarta kråkor. Dessutom har enkla streckmönster inklusive doji och hammare inkorporerats i dussintals handelsstrategier på lång och kort sikt. Lysstake Mönster Tillförlitlighet Inte alla ljusstake mönster fungerar lika bra. Deras enorma popularitet har sänkt tillförlitligheten, eftersom de har dekonstruerats av hedgefonder och deras algoritmer. Dessa välfinansierade aktörer är beroende av att det är lättare att handla mot detaljhandel och traditionella fondförvaltare som genomför tekniska analysstrategier som finns i populära texter. Med andra ord använder de programvara för att fånga deltagare som letar efter de höga oddsna hausse eller bearish resultat. Men tillförlitliga mönster fortsätter att visas, vilket möjliggör kort - och långsiktiga vinstmöjligheter. Här är fem ljusstake mönster som utför exceptionellt bra som föregångare av prisriktning och momentum. Var och en arbetar inom ramen för omgivande prisbarer för att förutsäga högre eller lägre priser. De är också tidskänsliga på två sätt. Först arbetar de bara inom gränserna för diagrammet som granskas, antingen intradag, dagligen, veckovis eller månadsvis. För det andra minskar deras kraft snabbt 3 till 5 bar efter det att mönstret har slutförts. Top 5 Candlestick Patterns Denna analys bygger på Thomas Bulkowski, som byggde prestations rankningar för ljusstake mönster i sin 2008 bok, Encyclopedia of Candlestick Charts. Han erbjuder statistik för två typer av förväntade mönsterutfall: återföring och fortsättning. Ljusstämpelvändmönster förutsäger en prisförändring, medan fortsättningsmönster förutser en förlängning i den aktuella prisriktningen. I följande exempel betecknar det ihåliga vita ljusstaken ett sluttryck som är högre än öppningsutskriften medan det svarta ljusstaken indikerar ett sluttryck som är lägre än öppningsutskriften. Tre linjestrike Det hausseffektiva trelinjemåttet förskjuter tre svarta ljus inom en downtrend. Varje stapel lägger in en lägre låg och stänger nära den låga intrabaren. Den fjärde fältet öppnar sig ännu lägre men vänder sig tillbaka i en bred yta som stänger över det högsta av det första ljuset i serien. Öppningsutskriften markerar också den fjärde barens låga. Enligt Bulkowski förutspår denna reversering högre priser med en 84 noggrannhet. Två Black Gapping De baisse två svarta gapping fortsättningsmönstret visas efter en anmärkningsvärd topp i en uptrend, med en lucka som ger två svarta stolpar som lägger ned lägre nedgångar. Detta mönster förutspår att nedgången kommer att fortsätta att till och med sänka låga, vilket kanske utlöser en bredare skala nedåtgående trend. Enligt Bulkowski förutspår detta mönster lägre priser med en 68-noggrannhet. Tre svarta kråkor De tre svarta kråkaomvandlingsmönstret i baisse börjar vid eller nära toppen av en uptrend, med tre svarta stavar som sänker nedre nedgångar som ligger nära närliggande linjer. Detta mönster förutspår att nedgången kommer att fortsätta att till och med sänka låga, vilket kanske utlöser en bredare skala nedåtgående trend. Den mest bearish versionen börjar vid en ny hög (A) eftersom det fäller köpare in i momentumspel. Enligt Bulkowski förutspår detta mönster lägre priser med en 78-noggrannhet. Kvällsstjärna Stjärtmönstret i baisse-kvällsstjärnan börjar med en lång vit stång som bär uppåtriktningen till en ny hög. Marknaden luckor högre på nästa stapel men färska köpare misslyckas att dyka upp, vilket ger en smal spännings ljusstake. En lucka ner på den tredje stapeln fullbordar mönstret, vilket förutspår nedgången fortsätter att till och med sänka låga, vilket kanske utlöser en bredare skala nedåtgående trend. Enligt Bulkowski förutspår detta mönster lägre priser med en 72 noggrannhet. Övergiven baby Den haussefulla övergivna babyomslagsmönstret framträder vid låga av en downtrend, efter att en serie svarta ljus har skrivit nedre nedgångar. Marknaden luckor sänks på nästa stapel, men färska säljare misslyckas med att visas, vilket ger ett smalt sortiment doji ljusstake med öppnings - och stängningsutskrifter till samma pris. Ett hausseat gap på den tredje fältet fullbordar mönstret, vilket förutspår att återhämtningen fortsätter att öka ännu högre, vilket kanske utlöser en bredare uppgång. Enligt Bulkowski förutspår detta mönster högre priser med en 70-noggrannhet. Bottom Line Candlestick-mönstren tar upp marknadsaktörernas uppmärksamhet, men många åter - och fortsättningssignaler som emitteras av dessa mönster fungerar inte tillförlitligt på den moderna elektroniska miljön. Lyckligtvis visar statistik av Thomas Bulkowski ovanlig noggrannhet för ett smalt urval av dessa mönster, som erbjuder handlare som kan handla och sälja signaler. Hur lönsamma är ljusstake Strategier i Valutahandelsljusstakeformationer: Vilka väljer vi Med ett stort antal olika ljusstakeformationer skulle vara nästan omöjligt att mäta den totala lönsamheten för alla ljusstake strategier i en enda studie. I stället kommer vi att fokusera på specifika återvändningssignaler som vi anser ha intuitivt värde när det gäller marknadssynpunkt. I det här fallet kommer vi att titta på både morgonstjärnan och kvällsstjärnformationerna som köp-och-säljsignaler. En morgonstjärnformation är en hausseformad backningssignal för en övergripande downtrend. Med tämligen konsekventa förluster ser vi ett starkt negativt, fullstarkt första ljus. Det andra ljuset öppnar vid eller under föregående stängning, handel inom ett relativt smalt område med det höga som ligger under mittpunkten för det första ljuset. Det tredje ljuset är starkt positivt och stänger över mittpunkten i det första ljuset. Detta berättar för oss att det inte går att driva priset under tidigare nedgångar, och riskerna förblir för en omvänd prisutveckling. Kvällsstjärnan är faktiskt motsatsen till en Morning Star, eftersom priset börjar i en uptrend och det första ljuset är starkt positivt. Det andra ljuset öppnas ovanför eller vid föregående stängning, handel inom ett ganska smalt område och med lågt ovanför tidigare mittpunkter. Det tredje ljuset är starkt negativt och stänger under den första ljuspunkten. Detta ger varning om att tjurar inte kan driva priset till nya höjder och ett starkt starkt ljusstråle vid ytterligare nackdelspotential genom efterföljande handel. Backtesting våra ljusstakeformationer Med TradeStations EasyLanguage översätter vi våra ljusstakeregler i kvantitativ kod för att testa deras prestanda historiskt. (För dem som är intresserade av att se den faktiska Candlestick-strategikoden i TradeStations ELD-format, klicka här. För att se samma kod i mer kompatibelt. txt-format, klicka här.) Genom att göra det kan vi enkelt testa våra koncept över spektrumet av valutor och tidsramar. Vi är extra försiktiga när vi inte lägger till godtyckliga element i vår kod som kan leda till att vi överoptimerar våra resultat eftersom vårt mål är att bedöma den råa lönsamheten hos den enkla ljusstaken. När det gäller de faktiska reglerna för handel berättar vi om vår strategi att köpa ett standardparti av det givna valutaparet när en Morning Star-bildning materialiserar och kort säljer valutan på en kvällsstjärna. Våra initiala resultat inkluderar inte stop-loss-order eller vinstbegränsningar. I stället realiseras vinster och förluster när positionering vänder på efterföljande morgon - eller kvällsstjärnformationer. Handel börjar vid starten av euron (123199) och slutar vid offentliggörandet. Initial Backtesting Results: Kan vi förbättra oss med vår råstake-strategi Vår första backtest visar att vår enkla strategi är blygsam lönsam över stora valutapar. Men med stora Max Drawdowns står det klart att vår strategi kan fungera bra med lite förbättrad riskhantering. Det kan faktiskt vara viktigt att titta närmare på individuella exit - och inträdesregler och deras effektivitet för att fånga stark riskjusterad avkastning. Med TradeStation kan vi snabbt bedöma största vinst - och förlustpotentialen inom branschen med flera funktioner. Av särskilt intresse i detta fall är att mäta varje enskilt företag maximal nedåtgående rörelse innan den blir lönsam. För enkelhets skull kommer vi att titta på EURUSD-affärer. Diagrammet nedan ger oss en noggrann beskrivning av hur riskerande övergripande affärer. Diagrammet ovan visar oss ett intressant mönster i våra ljusstakebaserade affärer. Namnlösa: Våra mest lönsamma affärer har nämligen en mycket liten negativ inblandning. Våra bästa affärer är i enklare termer de som är starka positiva från början och visar väldigt lite nedåtgående förlängning. Samtidigt visar några av våra mest negativa affärer väldigt liten vinstpotential från ett köp-och-håll-perspektiv. Vad det här berättar för oss är att vår strategi sannolikt kommer att gynnas av en enkel stoppförluståtgärd som skyddar oss från stora förluster men inte hindrar oss från att göra vinst på våra mer framgångsrika affärer. I det här fallet ser vi att sex av tio affärer som drar ner över 2000 visar sig vara förlorare, medan endast en av nio som drar mindre än detta belopp slutar som nettoförluster. Detta föreslår att en förlustförlust i vår strategi kan dramatiskt förbättra vår totala lönsamhet. Tabellen ovan är tydligt bevis för denna punkt, eftersom vår totala avkastning förbättras väsentligt om vi begränsar eller maximal förlust till totalt 1 000 per given handel. Tittar på våra resultat ser vi att vår andel av lönsamma affärer sjunker dramatiskt när vi ställer ett styvt vinstmål på våra affärer. Faktum är att 37 av totalt 39 branscher ger upphov till en förlust när vi sätter stoppet till 1000. Ändå överstiger den vinstmängd vi samlar på varje vinnare den relativt blygsamma förlusten på varje förlorare. Det verkar som om vår morgonstjärna-stjärnstearinljusstrategi fungerar bäst med snabba stoppförluster och löstare vinstmål. Nästa logiska fråga blir huruvida vi kan förbättra vår strategi med ett fast vinstmål. Diagrammet ovan visar oss exakt motsatsen till vårt maximala negativa utflyktsdiagram, där vi kan bedöma effektiviteten i våra vinsttagande tekniker på vår handelsstrategi. Den solida svarta linjen representerar en maximal gynnsam utflykt på 1: 1 till handelsvinstlinjen. Med andra ord representerar affärer som stängs på linjen fall där vi har tagit maximal vinst i en viss handelsmöjlighet. Självklart vet vi alla att det här är nästan omöjligt att uppnå regelbundet. I stället ser vi om det finns några extrema fall där en uppsättning vinstdrivande vinst skulle ha förbättrat vår lönsamhet dramatiskt. Återigen ser vi intressanta resultat när vi ändrar reglerna för hantering av pengar i vår handelsstrategi. Vår lönsamhet förbättras och vår totala avkastning stiger när vi fastställer ett fast vinstmål på 12 000 per handel. Trots att andelen lönsam handelsvolymer sjunker till endast 36, är det uppenbart att ett belöningsrisk mellan 12 000 och 1 000 erbjuder mycket attraktiva riskjusterade avkastningar. Nedan ser vi den faktiska aktiekurvan för vår handelsstrategi och slutliga slutsatser om lönsamheten i vår morgonstjärna-kvällsstjärnestearinljusstrategi. Slutlig slutsats och tillkännagivanden Vår attraktiva kapitalkurva föreslår att vår ljusstake-strategi har varit lönsam i EURUSD från början till nuvarande. De rika resultaten med inga uppsatta penninghanteringsregler var något mindre lönsamma och berätta för oss flera intressanta saker om karaktären av vår ljusstake-strategi. Vi såg att lönsamheten förbättrats dramatiskt när vi minskade förluster kort och låt våra vinnare springa betydligt längre. Detta berättar att våra ljussticksignaler är antingen felaktiga i sina backningssignaler och inte värda att hålla, eller de är korrekta och ger oss gott om möjligheter att ta vinst på en tur i trenden. Det är obestridligt att denna strategi verkligen ger många falska handelssignaler. Ändå ser vi att riktiga regler för hantering gör att vi kan ta fasta vinster och begränsa vår nackdel vid dessa nedgångar. Kombinerat med andra handelsmetoder och mer diskretionära strategier, skulle vi hävda att dessa ljusstakeformationer ökar vår övergripande handels lönsamhet. Skriven av David Rodrguez, valutaanalytiker för DailyFX DailyFX ger forex nyheter och teknisk analys om de trender som påverkar de globala valutamarknaderna.
No comments:
Post a Comment